EFEKTIVITAS PENERAPAN PRICE LIMIT PADA KONDISI PASAR BULLISH DAN BEARISH DI BURSA EFEK INDONESIA - Martalia Ajeng Hardiyani (MNJ 11 UMY 448, 2011)
Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas penerapan price limit dalam mengurangi volatilitas dan meredam overreaction pada perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia. Penelitian dilakukan pada kelompok saham yang mencapai limit atas (stockup) dan saham yang mencapai limit bawah (stockdown) saat kondisi pasar sedang bullish maupun bearish. Keefektifan price limit dalam mengurangi volatilitas akan dianalisis dengan membandingkan volatilitas harian saham sebelum