PERBANDINGAN FAMA DAN FRENCH THREE FACTOR MODEL DENGAN CAPITAL ASSET PRICING MODEL - Dede irawan Saputra, Umi Murtini (UKDW, 2008)
Penelitian ini bertujuan untuk menguji kemampuan Fama dan French three factor model dalam menjalaskan return portofolio dibandingkan dengan Fama dan French three factor model. Hal ini dapat dilihat dari nilai adjusted R2 CAPM yang lebih besar dibanding nilai adjusted R2 Fama dan French three factor model.