ESTIMASI HARGA PREMI PENJAMINAN SIMPANAN WAJAR BAGI IDIC DENGAN MODEL RISIKO KREDIT - Firman Pribadi (Jurnal akuntansi dan manajemen STIE YKPN, 2012)
Penelitian ini bertujuan menghitung premi berbasis risiko dengan menggunakan model risiko kredit. Berdasarkan premi yang wajar tersebut, dengan menggunakan kerangka Value at Risk (VAR), penelitian ini juga akan menghitung modal minimal yang dibutuhkan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), jika terjadi bank rush di Indonesia. Premi asuransi deposito berbasis risiko merupakan premi yang wajar yang diharapkan dapat mencegah moral hazard perbankan karena munculnya asuransi deposito.