ANALISIS KANDUNGAN INFORMASI STOCK SPLIT DAN LIKUIDITAS SAHAM: STUDI EMPIRIS PADA NON-SYNCHRONOUS TRADING - Nurhasanah (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007)
PENELITIAN INI DILAKUKAN UNTUK MENGETAHUI APAKAH TERDAPAT PERBEDAAN TRADING VOLUME ACTIVITY, ABNORMAL RETURN PADA SAAT SEBELUM DAN SETELAH STOCK SPLIT