PENGARUH HARI PERDAGANGAN TERHADAP RETURN SAHAM: PENGUJIAN MONDAY EFFECT, WEEK-FOUR EFFECT, DAN ROGALSKI EFFECT PADA PERUSAHAAN LQ45 YANG LISTED DI BURSA EFEK JAKARTA (BEJ)
INTISARI Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh hari perdagangan terhadap return saham, dengan pengujian Monday effect, week four effect, dan rogalski effect pada perusahaan LQ-45 yang lited di Bursa Efek Jakarta. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dengan...
| Main Author: | Siti Khalimah |
|---|---|
| Format: | Skripsi S1 |
| Language: | Bahasa Indonesia |
| Published: |
2009
|
| Online Access: |
http://oaipmh-jogjalib.umy.ac.idkatalog.php?opo=lihatDetilKatalog&id=41743 |
| Summary: |
INTISARI
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh hari perdagangan terhadap return saham, dengan pengujian Monday effect, week four effect, dan rogalski effect pada perusahaan LQ-45 yang lited di Bursa Efek Jakarta. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dengan jumlah sampel 37 perusahaan. Alat analisis yang digunakan dalam analisis ini adalah regresi linier berganda dengan dummy, uji asumsi klasik, uji-t, uji F, dan koefisien determinan (R2).
Hasil penel |
|---|